Put-Call Ratio

Put-Call Ratio dobijemo ako podijelimo broj Put opcija s brojem Call opcija,
protrgovanih za tržištu u danom periodu.

Pri usporedbi Put-Call odnosa koristi se podatak o broju protrgovanih opcija (volume),
ponekad se koristi Open interest metoda,
ulazak u poziciju uvećava Open interest, izlazak iz poziciju umanjuje Open interest,
odnosno vrijednost protrgovanih opcija izražena u dolarima.

Suprotno očekivanju, put-call ratio nije 1.00,
to proizlazi iz činjenice da Investitori gotovo uvijek kupe više Call od Put opcija,

Prosječna vrijednost je gotovo uvijek manja od jedan oko 0.7 .

Vrijednost 1.00 ili veća, indikator je Bearish sentimenta.
Vrijednost 0.50 ili manja, indikator je Bullish sentimenta.

Ekstremne vrijednosti put-call odnosa pokazatelj skore promjene trenda (contrarian indicator).

Podaci o trenutnom Put/Call odnosu dostupni su na sljedečoj stranici.
CBOE Volume and Put/Call Ratios

The CBOE volatility index a.k.a. Fear Gage pokazatelj je očekivane volatilnosti tržišta,
zasnovan je na opcijskim ugovorima za S&P 500 index.