LIBOR-OIS Spread

LIBOR-OIS Spread je razlika između Overnight indexed swap (OIS)  i tromjesečne LIBOR stope,
pokazatelj je zdravlja međubankarskog  kreditnog tržišta i rizika koji vladaju na njemu.

Pokazuje postotnu premiju na rizik.

Rast spreda pokazatelj je nevoljkosti velikih banaka da posuđivanja novca.  
Nizak spread  pokazatelj je visoke likvidnosti na tržištu.

Spread se može smatrati indikator boniteta banaka i drugih financijskih institucija.

LIBOR-OIS spread je bolji pokazatelj rizika na međubankarskom kreditnom tržištu od Libor stope.